Сравнение ARGX с MDLZ
ARGX (argenx SE) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. ARGX operates in Biotechnology (Healthcare), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ARGX returned 23.11%/yr vs 2.21%/yr for MDLZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGX и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARGX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.24%.
ARGX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам ARGX и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 5.14% | 36.74% | 61.66% | 0.42% | 8.18% | 19.08% | 83.21% | 67.09% | 52.15% | 252.74% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.24% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -3.16% |
Correlation
The correlation between ARGX and MDLZ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ARGX:
$32.69
MDLZ:
$2.68
ARGX:
27.05
MDLZ:
22.95
ARGX:
10.62
MDLZ:
1.52
ARGX:
$5.49B
MDLZ:
$39.30B
ARGX:
$4.38B
MDLZ:
$11.31B
ARGX:
$1.50B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGX vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
ARGX
MDLZ
Сравнение ARGX c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGX | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.20 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | -0.34 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGX и MDLZ
Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGX | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -42.52% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.58% | -25.93% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.20% | -29.00% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -29.14% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -14.66% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -11.03% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 14.71% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGX и MDLZ
argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGX | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 5.94% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 16.47% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 22.29% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 19.56% | +18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 21.05% | +30.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGX и MDLZ
ARGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARGX и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели argenx SE и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARGX и MDLZ
ARGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., argenx SE сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
ARGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., argenx SE сообщила об операционной прибыли в 658.56M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ARGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., argenx SE сообщила о чистой прибыли в 874.92M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARGX and MDLZ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGX has higher volatility (11.33%) compared to MDLZ (5.94%). In terms of maximum drawdown, ARGX dropped -38.20% vs MDLZ's -42.52%.
ARGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARGX и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор