PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGX с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARGX (argenx SE) is a stock, while AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, ARGX returned 25.56%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARGX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в argenx SE (ARGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

ARGX

1 день
3.58%
1 месяц
5.99%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-8.05%
1 год
46.86%
3 года*
27.88%
5 лет*
25.56%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARGX
argenx SE		0.16%36.74%61.66%0.42%8.18%19.08%83.21%38.19%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between ARGX and AVUV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

argenx SE

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ARGX:
ARGX с SPYARGX с SCHDARGX с VOOARGX с ARESARGX с WMARGX с ALGNARGX с VTSAX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

ARGX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGX
Ранг доходности на риск ARGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.26

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.21

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.97

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

14.75

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.26

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.57

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ARGX и AVUV

Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-49.42%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.58%

-7.95%

-20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.20%

-28.79%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.20%

-28.79%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

0.00%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-7.95%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

2.67%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGX и AVUV

argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

4.04%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

11.39%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.93%

17.52%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.76%

22.74%

+16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.67%

28.29%

+22.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGX и AVUV

ARGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARGX
argenx SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ARGX and AVUV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGX has higher volatility (10.09%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, ARGX dropped -38.20% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор