Сравнение ARGT с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
ARGT и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 18.45% против 7.92% соответственно.
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и XYLD
И ARGT, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
ARGT vs. XYLD — Ранг доходности на риск
ARGT
XYLD
Сравнение ARGT c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.27 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.09 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 6.37 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и XYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и XYLD
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и XYLD
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -33.46% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -10.14% | -18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -18.66% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -33.46% | -28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -2.94% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -3.76% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 1.73% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и XYLD
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 4.03% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 5.83% | +22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 13.99% | +25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 11.30% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 14.23% | +17.13% |