Сравнение ARGT с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
ARGT и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 18.45% против 3.25% соответственно.
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и QAT
ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
ARGT vs. QAT — Ранг доходности на риск
ARGT
QAT
Сравнение ARGT c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 1.75 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.25 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.18 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и QAT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и QAT
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и QAT
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -45.21% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -10.60% | -17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -33.17% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -34.04% | -27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -13.17% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -19.28% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 4.84% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и QAT
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 5.00% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 9.06% | +18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 13.22% | +25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 14.83% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 17.60% | +13.76% |