PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGT с NORW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both exchange-traded funds - ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50, while NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ARGT returned 17.30%/yr vs 9.51%/yr for NORW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARGT charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 26.05%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции NORW по среднегодовой доходности: 17.30% против 9.51% соответственно.

ARGT

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
3.94%
6 месяцев
2.80%
1 год
9.83%
3 года*
32.82%
5 лет*
26.89%
10 лет*
17.30%

NORW

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.92%
С начала года
26.05%
6 месяцев
31.19%
1 год
35.15%
3 года*
23.13%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGT и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.94%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.05%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between ARGT and NORW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2011 г.

0.51

The correlation between ARGT and NORW shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARGT и NORW

Секторы
ARGT
NORW

Потребительский циклический сектор

26.3%
0.2%

Энергетика

22.2%
29.4%

Финансовые услуги

13.7%
22.6%

Сырьевые материалы

13.3%
10.9%

Промышленность

8.3%
13.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%
12.5%

Коммунальные услуги

5.1%
0.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.9%

Недвижимость

1.3%
0.4%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

ARGT
26.3%
NORW
0.2%

Энергетика

ARGT
22.2%
NORW
29.4%

Финансовые услуги

ARGT
13.7%
NORW
22.6%

Сырьевые материалы

ARGT
13.3%
NORW
10.9%

Промышленность

ARGT
8.3%
NORW
13.3%

Потребительский защитный сектор

ARGT
6.9%
NORW
12.5%

Коммунальные услуги

ARGT
5.1%
NORW
0.7%

Коммуникационные услуги

ARGT
2.9%
NORW
5.9%

Недвижимость

ARGT
1.3%
NORW
0.4%

Здравоохранение

ARGT

-

NORW

-

Технологии

ARGT

-

NORW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY

Доходность на риск

ARGT vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGTNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.12

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.93

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.85

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

10.93

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGT vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGTNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.12

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ARGT и NORW

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGTNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-35.62%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-9.18%

-13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-16.06%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-32.78%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

-33.86%

-27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-3.73%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-10.13%

-11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

3.22%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и NORW

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGTNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

4.02%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

12.74%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

16.66%

+20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

21.88%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

20.80%

+10.64%

Сравнение комиссий ARGT и NORW

ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и NORW

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NORW в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.81%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.73%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

ARGT and NORW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (10.42%) compared to NORW (4.02%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, ARGT leads with 17.30% vs 9.51% for NORW. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARGT has performed better with a 17.30% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ARGT.

NORW has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.81% for ARGT.

ARGT is categorized as Latin America Equities, while NORW is Europe Equities. ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.60% for ARGT and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGT и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор