PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с ECH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGT с ECH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and ECH (iShares MSCI Chile ETF) are both exchange-traded funds - ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50 Index, while ECH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ARGT returned 17.21%/yr vs 4.54%/yr for ECH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и ECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 17.21% против 4.54% соответственно.

ARGT

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.95%
1 год
7.74%
3 года*
26.71%
5 лет*
25.39%
10 лет*
17.21%

ECH

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-0.11%
1 год
29.79%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.67%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGT и ECH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		-0.88%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.21%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%

Correlation

The correlation between ARGT and ECH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г.

0.52

The correlation between ARGT and ECH has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARGT и ECH

Секторы
ARGT
ECH

Потребительский циклический сектор

23.4%
12.4%

Энергетика

22.5%

-

Финансовые услуги

16.0%
21.8%

Сырьевые материалы

13.1%
20.1%

Промышленность

8.2%
15.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.6%

Коммунальные услуги

5.3%
12.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.7%

Недвижимость

1.4%
7.7%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Потребительский циклический сектор

ARGT
23.4%
ECH
12.4%

Энергетика

ARGT
22.5%
ECH

-

Финансовые услуги

ARGT
16.0%
ECH
21.8%

Сырьевые материалы

ARGT
13.1%
ECH
20.1%

Промышленность

ARGT
8.2%
ECH
15.7%

Потребительский защитный сектор

ARGT
6.7%
ECH
7.6%

Коммунальные услуги

ARGT
5.3%
ECH
12.9%

Коммуникационные услуги

ARGT
3.4%
ECH
1.7%

Недвижимость

ARGT
1.4%
ECH
7.7%

Здравоохранение

ARGT

-

ECH

-

Технологии

ARGT

-

ECH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

iShares MSCI Chile ETF

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT
Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHD

Доходность на риск

ARGT vs. ECH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c ECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARGTECHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.17

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.68

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.52

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

3.50

-2.73

ARGT vs. ECH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ECH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и ECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARGT и ECH

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и ECH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGTECHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-74.08%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-19.74%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-25.59%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-25.59%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

-66.89%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-26.59%

+14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-37.47%

+15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

8.53%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и ECH

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с iShares MSCI Chile ETF (ECH) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGTECHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

8.43%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

21.22%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.23%

25.47%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.10%

27.63%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

27.23%

+4.26%

Сравнение комиссий ARGT и ECH

И ARGT, и ECH имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и ECH

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ECH в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.85%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.00%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%

Часто задаваемые вопросы

ARGT and ECH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (10.14%) compared to ECH (8.43%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs ECH's -74.08%.

On 10-year performance, ARGT leads with 17.21% vs 4.54% for ECH. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARGT has performed better with a 17.21% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARGT and ECH have the same expense ratio: 0.59% per year.

ECH has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.85% for ARGT.

ARGT is categorized as Latin America Equities, while ECH is Foreign Large Cap Equities. ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50 Index, while ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.

ECH currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGT и ECH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор