PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 9.35% против 9.99% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий ARGFX и VMVIX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

ARGFX
Ariel Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.05

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

6.81

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между ARGFX и VMVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и VMVIX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и VMVIX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-61.61%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.43%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-19.81%

-13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-43.08%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-4.73%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.52%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.67%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и VMVIX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.25%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

8.75%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

16.36%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.10%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

18.80%

+3.97%