PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с PXTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с PXTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и PXTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и PXTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		6.18%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям PXTIX по среднегодовой доходности: 9.35% против 13.30% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

PXTIX

1 день
1.83%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.18%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.59%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

PIMCO RAE PLUS Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIXPXTIX с IWV

Сравнение комиссий ARGFX и PXTIX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PXTIX в 0.80%.

ARGFX
Ariel Fund
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXPXTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.97

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.76

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

8.09

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. PXTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PXTIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и PXTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXPXTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.41

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между ARGFX и PXTIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и PXTIX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности PXTIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.57%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и PXTIX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и PXTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXPXTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-59.22%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-14.92%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-22.90%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-44.16%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-3.42%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.18%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.25%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и PXTIX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXPXTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.30%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

10.24%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

19.07%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.52%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

19.36%

+3.41%