PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с AGLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с AGLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Ariel Global Fund (AGLOX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. AGLOX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и AGLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и AGLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
AGLOX
Ariel Global Fund		-2.47%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%15.98%-6.03%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у AGLOX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ARGFX превзошли акции AGLOX по среднегодовой доходности: 9.35% против 7.80% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

AGLOX

1 день
2.45%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
0.08%
1 год
12.80%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Ariel Global Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с AGLOX:
AGLOX с ARFFXAGLOX с CAAPXAGLOX с AINTXAGLOX с FGIAXAGLOX с CAEIXAGLOX с CSUAXAGLOX с GCCHX

Сравнение комиссий ARGFX и AGLOX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AGLOX в 1.13%.

AGLOX
Ariel Global Fund
ARGFX
Ariel Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXAGLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.87

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

4.10

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. AGLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGLOX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и AGLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXAGLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между ARGFX и AGLOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и AGLOX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что меньше доходности AGLOX в 16.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
AGLOX
Ariel Global Fund		16.79%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и AGLOX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и AGLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXAGLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-24.72%

-46.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-10.74%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-16.77%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-24.72%

-20.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-8.41%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-3.40%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.06%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и AGLOX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Ariel Global Fund (AGLOX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXAGLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.96%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

9.63%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

15.13%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

12.33%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

13.01%

+9.76%