PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGLOX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGLOX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Global Fund (AGLOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

AGLOX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AGLOX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Global Fund (AGLOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGLOX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGLOX
Ariel Global Fund		-2.47%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%15.98%-6.03%10.14%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, AGLOX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

AGLOX

1 день
2.45%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
0.08%
1 год
12.80%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.80%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Global Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с AGLOX:
AGLOX с ARFFXAGLOX с CAAPXAGLOX с AINTXAGLOX с ARGFXAGLOX с FGIAXAGLOX с CAEIXAGLOX с CSUAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий AGLOX и GCCHX

AGLOX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

AGLOX
Ariel Global Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

AGLOX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGLOX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGLOXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.55

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.20

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.57

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

16.21

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGLOX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGLOX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGLOX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGLOXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.55

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.05

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.28

Корреляция

Корреляция между AGLOX и GCCHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGLOX и GCCHX

Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLOX
Ariel Global Fund		16.79%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGLOX и GCCHX

Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGLOXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-54.32%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-14.89%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-54.32%

+37.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-9.81%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-14.11%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.20%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AGLOX и GCCHX

Текущая волатильность для Ariel Global Fund (AGLOX) составляет 5.96%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что AGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGLOXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

9.28%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

17.44%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

27.93%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

26.92%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

25.23%

-12.22%