Сравнение AGLOX с CAAPX
AGLOX (Ariel Global Fund) and CAAPX (Ariel Appreciation Fund) are both mutual funds - AGLOX is a Global Equities fund managed by Ariel Investments, while CAAPX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Ariel Investments. Over the past 10 years, AGLOX returned 10.02%/yr vs 9.12%/yr for CAAPX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AGLOX charges 1.13%/yr vs 1.12%/yr for CAAPX.
Доходность
Сравнение доходности AGLOX и CAAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGLOX показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у CAAPX с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции AGLOX превзошли акции CAAPX по среднегодовой доходности: 10.02% против 9.12% соответственно.
AGLOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 18.47%
- С начала года
- 24.16%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 9.83%
CAAPX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 20.06%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.12%
- Всё время*
- 10.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AGLOX и CAAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 24.16% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 15.63% |
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 20.06% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
Correlation
The correlation between AGLOX and CAAPX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between AGLOX and CAAPX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGLOX vs. CAAPX — Ранг доходности на риск
AGLOX
CAAPX
Сравнение AGLOX c CAAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGLOX | CAAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.50 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 7.70 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGLOX и CAAPX
Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки CAAPX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и CAAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGLOX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -61.92% | +37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.70% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -27.29% | +14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -33.40% | +16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.72% | -42.58% | +17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | 0.00% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -8.03% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.79% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGLOX и CAAPX
Ariel Global Fund (AGLOX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеют волатильность 4.75% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGLOX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.84% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 12.77% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 17.95% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 22.23% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 22.10% | -8.87% |
Сравнение комиссий AGLOX и CAAPX
AGLOX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии CAAPX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGLOX и CAAPX
Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности CAAPX в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 13.19% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 10.71% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
AGLOX and CAAPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAAPX has higher volatility (4.84%) compared to AGLOX (4.75%). In terms of maximum drawdown, AGLOX dropped -24.72% vs CAAPX's -61.92%.
AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGLOX и CAAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор