Сравнение AGLOX с CAAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Global Fund (AGLOX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX).
AGLOX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности AGLOX и CAAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGLOX и CAAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | -2.47% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 15.63% |
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.14% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AGLOX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у CAAPX с доходностью 1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGLOX имеют среднегодовую доходность 7.80%, а акции CAAPX немного впереди с 7.91%.
AGLOX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.80%
CAAPX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGLOX и CAAPX
AGLOX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии CAAPX в 1.12%.
Доходность на риск
AGLOX vs. CAAPX — Ранг доходности на риск
AGLOX
CAAPX
Сравнение AGLOX c CAAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGLOX | CAAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.84 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.37 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGLOX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.20 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AGLOX и CAAPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGLOX и CAAPX
Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%, что больше доходности CAAPX в 12.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 16.79% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.72% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок AGLOX и CAAPX
Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки CAAPX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и CAAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGLOX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -61.92% | +37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -15.96% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -33.40% | +16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.72% | -42.58% | +17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -8.85% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -8.08% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.80% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGLOX и CAAPX
Текущая волатильность для Ariel Global Fund (AGLOX) составляет 5.96%, в то время как у Ariel Appreciation Fund (CAAPX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что AGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGLOX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.86% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 13.97% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 24.66% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 22.22% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 22.15% | -9.14% |