PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGLOX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGLOX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Global Fund (AGLOX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

AGLOX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AGLOX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Global Fund (AGLOX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGLOX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGLOX
Ariel Global Fund		-2.47%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%15.98%-6.03%15.63%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, AGLOX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции AGLOX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 7.80% против 10.71% соответственно.

AGLOX

1 день
2.45%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
0.08%
1 год
12.80%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.80%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Global Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с AGLOX:
AGLOX с AINTXAGLOX с CAAPXAGLOX с ARGFXAGLOX с CAEIXAGLOX с CSUAXAGLOX с FGIAXAGLOX с GCCHX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с FMPOXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий AGLOX и ARFFX

AGLOX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

AGLOX
Ariel Global Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

AGLOX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGLOX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGLOXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.83

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.49

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.51

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

9.72

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGLOX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGLOX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGLOX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGLOXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.83

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.30

Корреляция

Корреляция между AGLOX и ARFFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGLOX и ARFFX

Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%, что больше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLOX
Ariel Global Fund		16.79%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок AGLOX и ARFFX

Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGLOXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-57.66%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-14.20%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-24.50%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-43.22%

+18.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-5.28%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-9.49%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.66%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AGLOX и ARFFX

Ariel Global Fund (AGLOX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что AGLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGLOXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.43%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

10.26%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

19.27%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

18.61%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

19.88%

-6.87%