Сравнение AGLOX с ARFFX
AGLOX (Ariel Global Fund) and ARFFX (Ariel Focus Fund) are both mutual funds - AGLOX is a Global Equities fund managed by Ariel Investments, while ARFFX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Ariel Investments. Over the past 10 years, AGLOX returned 10.02%/yr vs 10.60%/yr for ARFFX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AGLOX charges 1.13%/yr vs 1.00%/yr for ARFFX.
Доходность
Сравнение доходности AGLOX и ARFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGLOX показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у ARFFX с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции AGLOX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 10.02% против 10.60% соответственно.
AGLOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 18.47%
- С начала года
- 24.16%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 9.83%
ARFFX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.87%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 10.60%
- Всё время*
- 7.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
ARFFX Ariel Focus Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AGLOX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 24.16% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 15.63% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 17.87% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Correlation
The correlation between AGLOX and ARFFX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between AGLOX and ARFFX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGLOX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
AGLOX
ARFFX
Сравнение AGLOX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGLOX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.95 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 9.70 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGLOX и ARFFX
Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и ARFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGLOX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -57.66% | +32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -8.02% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -23.39% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -24.50% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.72% | -43.22% | +18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | 0.00% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -9.39% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.26% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGLOX и ARFFX
Ariel Global Fund (AGLOX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AGLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGLOX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.95% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 9.46% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 13.54% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 18.44% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 19.80% | -6.57% |
Сравнение комиссий AGLOX и ARFFX
AGLOX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGLOX и ARFFX
Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности ARFFX в 10.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 13.19% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 10.76% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
Часто задаваемые вопросы
AGLOX and ARFFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGLOX has higher volatility (4.75%) compared to ARFFX (3.95%). In terms of maximum drawdown, AGLOX dropped -24.72% vs ARFFX's -57.66%.
AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGLOX и ARFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор