- ISIN
- US0403378674
- CUSIP
- 040337867
- Эмитент
- Ariel Investments
- Дата выпуска
- 29 дек. 2011 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGLOX
Ariel Global Fund (AGLOX) прибавил 24.7% с начала года. Текущая цена акции AGLOX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGLOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,800.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ariel Global Fund (AGLOX) показал доход в 24.67% с начала года и 40.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGLOX составила 10.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ariel Global Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 10.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGLOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AGLOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.55% | 2.98% | -7.65% | 14.48% | 11.15% | 0.47% | 24.67% | ||||||
| 2025 | 5.69% | 2.26% | -1.64% | -0.80% | 3.57% | 4.51% | -1.28% | 3.07% | 3.18% | 3.53% | -1.98% | 1.32% | 23.22% |
| 2024 | -0.45% | 2.72% | 4.98% | -4.56% | 2.70% | -1.16% | 2.85% | 0.36% | 3.60% | -4.35% | 2.54% | -2.32% | 6.55% |
| 2023 | 3.58% | -2.05% | 2.69% | 1.46% | -2.13% | 4.05% | 1.58% | -2.33% | -2.39% | -4.14% | 8.53% | 3.63% | 12.40% |
| 2022 | 0.99% | -2.71% | 1.89% | -3.44% | 2.49% | -4.36% | 0.35% | -3.45% | -7.16% | 5.91% | 6.96% | -2.08% | -5.47% |
| 2021 | 0.96% | 1.84% | 0.64% | 1.73% | 2.44% | 1.89% | -1.42% | 1.93% | -4.39% | 3.63% | -2.57% | 4.65% | 11.53% |
Метрики бенчмарка
Ariel Global Fund has an annualized alpha of 1.32%, beta of 0.65, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.
- This fund participated in 80.42% of S&P 500 Index downside but only 73.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 73.34%
- Участие в снижении
- 80.42%
Комиссия
Комиссия AGLOX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGLOX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Global Fund (AGLOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGLOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.93 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 13.52 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ariel Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.25 | $2.25 | $3.61 | $2.87 | $0.79 | $0.37 | $0.14 | $0.69 | $0.48 | $0.69 | $0.37 | $0.11 |
Дивидендный доход | 13.14% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $3.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $0.89 | $2.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.73 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ariel Global Fund показал максимальную просадку в 24.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.72%март 2020 г. | 1mo 11d | 5mo 13d | 6mo 24dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.77%окт. 2022 г. | 6mo 10d | 8mo 6d | 1y 2moапр. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.75%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 7mo 14d | 1y 4moапр. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.90%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 11mo 23d | 1y 2moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -14.26%июнь 2012 г. | 1mo 29d | 6mo 21d | 8mo 20dапр. 2012 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| AGLOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -56.78% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -9.10% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -18.90% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -25.43% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.72% | -33.92% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -10.72% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.97% | +0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGLOX
Добавьте Ariel Global Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGLOX