PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ariel Global Fund (AGLOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Ariel Global Fund (AGLOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0403378674

CUSIP

040337867

Эмитент

Ariel Investments

Дата выпуска

29 дек. 2011 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AGLOX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Global Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Ariel Global Fund (AGLOX) показал доход в 9.23% с начала года и 10.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGLOX составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AGLOX

С начала года

9.23%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

6.69%

1 год

10.61%

3 года

7.67%

5 лет

9.33%

10 лет

6.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGLOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.69%2.26%-1.64%-0.80%3.57%9.23%
2024-0.45%2.72%4.98%-4.56%2.70%-1.16%2.85%0.36%3.60%-4.35%2.54%-2.32%6.55%
20233.58%-2.05%2.69%1.46%-2.13%4.05%1.58%-2.33%-2.39%-4.13%8.53%3.63%12.40%
20220.98%-2.71%1.89%-3.44%2.49%-4.36%0.35%-3.45%-7.16%5.91%6.96%-2.08%-5.47%
20210.96%1.84%0.64%1.73%2.44%1.89%-1.42%1.93%-4.39%3.63%-2.57%4.64%11.53%
2020-0.51%-5.97%-7.30%8.61%0.95%1.88%0.66%3.99%-3.28%-3.58%7.09%6.34%7.70%
20196.52%1.26%1.12%1.69%-5.81%5.29%-1.55%-1.96%2.80%0.84%1.94%3.37%15.98%
20184.90%-3.19%-1.27%1.74%-1.39%0.38%3.83%0.25%1.04%-5.77%2.06%-7.99%-6.03%
20171.42%2.53%1.71%0.81%3.21%-0.52%2.54%0.82%1.01%-1.18%1.73%0.61%15.63%
2016-4.02%-0.08%6.78%0.36%-0.28%-0.36%3.72%0.07%0.62%-3.42%0.07%2.17%5.30%
2015-0.44%4.24%-0.84%3.32%-0.75%-2.34%0.56%-4.84%-3.32%8.09%-0.00%-2.62%0.35%
2014-2.65%4.91%0.37%0.67%1.91%1.87%-0.78%3.00%-3.33%1.58%0.86%-2.90%5.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGLOX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AGLOX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Global Fund (AGLOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ariel Global Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ariel Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.62$3.62$2.87$0.80$0.37$0.14$0.69$0.48$0.70$0.37$0.11$0.14

Дивидендный доход

25.46%27.81%18.51%4.83%2.00%0.86%4.39%3.42%4.48%2.65%0.80%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.62$3.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$0.89$2.87
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.73$0.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.31$0.69
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.33$0.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.16$0.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.21$0.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2014$0.14$0.00$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ariel Global Fund показал максимальную просадку в 24.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Ariel Global Fund составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.72%11 февр. 2020 г.2923 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.143
-16.77%5 апр. 2022 г.13212 окт. 2022 г.16915 июн. 2023 г.301
-15.75%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.15522 сент. 2016 г.355
-14.9%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.308
-14.26%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.13719 дек. 2012 г.179
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...