PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ariel Global Fund (AGLOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0403378674

CUSIP

040337867

Эмитент

Ariel Investments

Дата выпуска

29 дек. 2011 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AGLOX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGLOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.13%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ariel Global Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.67%
8.53%
AGLOX (Ariel Global Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ariel Global Fund показал доход в -16.30% с начала года и -15.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ariel Global Fund составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AGLOX

С начала года

-16.30%

1 месяц

-21.51%

6 месяцев

-19.67%

1 год

-15.48%

5 лет

-1.12%

10 лет

1.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGLOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.45%2.72%4.98%-4.56%2.70%-1.16%2.85%0.36%3.60%-4.35%2.54%-16.30%
20233.58%-2.05%2.69%1.46%-2.13%4.05%1.58%-2.33%-2.39%-4.13%-3.71%3.63%-0.27%
20220.99%-2.71%1.89%-3.44%2.49%-4.36%0.35%-3.45%-7.16%5.91%6.55%-2.08%-5.83%
20210.96%1.84%0.64%1.73%2.44%1.89%-1.42%1.93%-4.39%3.63%-2.57%4.65%11.53%
2020-0.51%-5.97%-7.30%8.62%0.95%1.88%0.66%3.99%-3.27%-3.58%7.09%6.34%7.70%
20196.52%1.26%1.12%1.69%-5.81%5.29%-1.55%-1.96%2.80%0.84%-0.51%3.37%13.18%
20184.90%-3.19%-1.27%1.73%-1.39%0.38%3.83%0.25%1.04%-5.76%1.03%-7.99%-6.98%
20171.42%2.53%1.71%0.81%3.21%-0.52%2.54%0.83%1.01%-1.18%-1.77%0.61%11.65%
2016-4.02%-0.08%6.78%0.36%-0.28%-0.36%3.72%0.07%0.62%-3.42%-1.06%2.17%4.11%
2015-0.44%4.24%-0.84%3.32%-0.75%-2.34%0.56%-4.84%-3.32%8.09%-0.00%-2.62%0.35%
2014-2.65%4.91%0.37%0.67%1.91%1.87%-0.78%3.00%-3.32%1.58%-0.14%-2.90%4.25%
20134.64%0.27%2.98%3.60%1.78%-1.00%4.45%-1.13%5.04%2.94%-0.83%0.08%25.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGLOX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGLOX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Global Fund (AGLOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGLOX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.572.10
Коэффициент Сортино AGLOX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.482.80
Коэффициент Омега AGLOX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.851.39
Коэффициент Кальмара AGLOX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.563.09
Коэффициент Мартина AGLOX, с текущим значением в -3.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-3.8413.49
AGLOX
^GSPC

Ariel Global Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.57
2.10
AGLOX (Ariel Global Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ariel Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.89$0.73$0.37$0.14$0.31$0.33$0.16$0.21$0.11

Дивидендный доход

0.00%5.75%4.43%2.00%0.86%1.96%2.30%1.01%1.51%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.30%
-2.62%
AGLOX (Ariel Global Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ariel Global Fund показал максимальную просадку в 25.82%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ariel Global Fund составляет 25.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.82%30 сент. 2024 г.5819 дек. 2024 г.
-24.72%11 февр. 2020 г.2923 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.143
-16.77%5 апр. 2022 г.13212 окт. 2022 г.16915 июн. 2023 г.301
-15.76%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.331
-15.75%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.15522 сент. 2016 г.355

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ariel Global Fund составляет 26.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.81%
3.79%
AGLOX (Ariel Global Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab