Сравнение AGLOX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Global Fund (AGLOX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
AGLOX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AGLOX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGLOX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | -2.47% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 15.63% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AGLOX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции AGLOX уступали акциям FGIAX по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.78% соответственно.
AGLOX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.80%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGLOX и FGIAX
AGLOX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
AGLOX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
AGLOX
FGIAX
Сравнение AGLOX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGLOX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.79 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.30 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.73 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 12.62 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGLOX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.79 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.80 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AGLOX и FGIAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGLOX и FGIAX
Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%, что больше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 16.79% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок AGLOX и FGIAX
Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGLOX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -49.35% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -8.29% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -21.08% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.72% | -38.02% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -3.06% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -7.22% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.79% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGLOX и FGIAX
Ariel Global Fund (AGLOX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AGLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGLOX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.15% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 7.07% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 12.28% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 13.08% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 15.17% | -2.16% |