PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFFX с HRMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFFX с HRMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX).

ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFFX и HRMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Focus Fund (ARFFX) и Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFFX и HRMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		4.09%0.12%3.68%13.37%-3.09%28.13%6.93%25.30%-8.58%8.14%

Доходность по периодам

С начала года, ARFFX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у HRMDX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции ARFFX превзошли акции HRMDX по среднегодовой доходности: 10.71% против 9.72% соответственно.

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%

HRMDX

1 день
1.70%
1 месяц
-7.79%
С начала года
4.09%
6 месяцев
1.94%
1 год
3.44%
3 года*
5.92%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Focus Fund

Heartland Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX
Часто сравнивают с HRMDX:
HRMDX с SWPPXHRMDX с 100D.LHRMDX с HRVIXHRMDX с HRTVXHRMDX с FIUSXHRMDX с NAMAXHRMDX с AMDVX

Сравнение комиссий ARFFX и HRMDX

ARFFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HRMDX в 1.10%.

HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

ARFFX vs. HRMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HRMDX
Ранг доходности на риск HRMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFFX c HRMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFFXHRMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.20

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.42

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.34

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

1.11

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFFX vs. HRMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа HRMDX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFFX и HRMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFFXHRMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.20

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между ARFFX и HRMDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFFX и HRMDX

Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности HRMDX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		2.09%2.17%5.93%1.93%5.45%23.95%0.44%2.26%9.68%6.60%0.69%1.80%

Просадки

Сравнение просадок ARFFX и HRMDX

Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки HRMDX в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и HRMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFFXHRMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-42.61%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-12.44%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-17.89%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-42.61%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-7.85%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-5.21%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.88%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFFX и HRMDX

Ariel Focus Fund (ARFFX) и Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) имеют волатильность 4.43% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFFXHRMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.65%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.62%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

17.83%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

16.31%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

19.42%

+0.46%