Сравнение ARES с USLM
ARES (Ares Management Corporation) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 26.48%/yr for USLM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у USLM с доходностью -12.54%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции USLM по среднегодовой доходности: 29.88% против 26.48% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
USLM
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 40.92%
- 5 лет*
- 31.17%
- 10 лет*
- 26.48%
Сравнение доходности по годам ARES и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -12.54% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between ARES and USLM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.25 |
The correlation between ARES and USLM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
USLM:
$6.07
ARES:
44.81
USLM:
17.24
ARES:
1.79
USLM:
0.45
ARES:
4.43
USLM:
6.10
ARES:
$6.31B
USLM:
$369.31M
ARES:
$4.46B
USLM:
$177.91M
ARES:
$2.42B
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. USLM — Ранг доходности на риск
ARES
USLM
Сравнение ARES c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.05 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.13 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.03 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.25 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и USLM
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -77.09% | +27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -26.55% | -22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -45.87% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -45.87% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -45.87% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -33.34% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -27.35% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 11.02% | +13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и USLM
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 8.86% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 32.06% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 40.36% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 35.91% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 36.37% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и USLM
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности USLM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и USLM
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and USLM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to USLM (8.86%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs USLM's -77.09%.
USLM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор