Сравнение ARES с TPG
ARES (Ares Management Corporation) and TPG (TPG Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, ARES returned 17.13%/yr vs 20.63%/yr for TPG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARES и TPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -18.16%, что значительно выше, чем у TPG с доходностью -32.23%.
ARES
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- -19.81%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 29.93%
TPG
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -32.23%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -9.44%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARES и TPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -18.16% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -7.40% |
TPG TPG Inc. | -32.23% | 5.12% | 52.13% | 62.37% | -15.17% |
Correlation
The correlation between ARES and TPG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between ARES and TPG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
TPG:
$0.06
ARES:
46.10
TPG:
749.02
ARES:
1.84
TPG:
10.45
ARES:
4.55
TPG:
3.84
ARES:
$6.31B
TPG:
$3.53B
ARES:
$4.46B
TPG:
$2.93B
ARES:
$2.42B
TPG:
$610.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. TPG — Ранг доходности на риск
ARES
TPG
Сравнение ARES c TPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и TPG Inc. (TPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | TPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.21 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.42 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | TPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.24 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и TPG
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки TPG в -44.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и TPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | TPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -44.85% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -44.85% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -44.85% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -37.89% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -17.92% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.55% | 22.56% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и TPG
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с TPG Inc. (TPG) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | TPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 9.53% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.34% | 30.00% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 36.97% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 40.02% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 40.02% | -3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и TPG
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TPG в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.26% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
TPG TPG Inc. | 5.31% | 3.10% | 3.33% | 3.24% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и TPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и TPG Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и TPG
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
TPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
TPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
TPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.28M при выручке в 500.01M, что соответствует чистой рентабельности -24.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and TPG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (10.60%) compared to TPG (9.53%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs TPG's -44.85%.
TPG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и TPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор