PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREC с MP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AREC с MP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AREC (American Resources Corporation) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AREC in Coking Coal, MP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, AREC returned -5.71%/yr vs 16.72%/yr for MP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AREC и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Resources Corporation (AREC) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AREC показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 35.69%.

AREC

1 день
-10.22%
1 месяц
8.37%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-16.04%
1 год
230.20%
3 года*
14.94%
5 лет*
-5.71%
10 лет*
—

MP

1 день
-5.11%
1 месяц
3.55%
С начала года
35.69%
6 месяцев
16.76%
1 год
211.59%
3 года*
45.90%
5 лет*
16.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AREC и MP

2026 (YTD)202520242023202220212020
AREC
American Resources Corporation		-0.81%145.54%-32.21%12.88%-26.67%-7.69%58.54%
MP
MP Materials Corp.		35.69%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%221.70%

Correlation

The correlation between AREC and MP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.35

The correlation between AREC and MP shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AREC:

-$0.45

MP:

-$0.53

Коэффициент P/S

AREC:

1.42K

MP:

30.21

Общая выручка (12 мес.)

AREC:

$145.03K

MP:

$305.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

AREC:

$140.16K

MP:

$25.30M

EBITDA (12 мес.)

AREC:

-$22.47M

MP:

$1.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Resources Corporation

MP Materials Corp.

Часто сравнивают с AREC:
AREC с USARAREC с LYSDYAREC с APYXAREC с REMXAREC с AMPXAREC с TPCAREC с METC
Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с AAMP с NB

Доходность на риск

AREC vs. MP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг доходности на риск MP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREC c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARECMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.27

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.17

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.96

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

6.77

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREC vs. MP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREC на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MP равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREC и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARECMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.27

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.53

-0.45

Просадки

Сравнение просадок AREC и MP

Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и MP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARECMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-81.99%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.51%

-53.79%

-17.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.42%

-59.47%

-20.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

-81.99%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.43%

-30.51%

-51.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.73%

-42.63%

-37.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.37%

31.40%

+14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AREC и MP

American Resources Corporation (AREC) имеет более высокую волатильность в 30.08% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 21.38%. Это указывает на то, что AREC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARECMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.08%

21.38%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.11%

50.40%

+22.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.92%

93.94%

+42.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.32%

69.57%

+37.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

738.63%

72.60%

+666.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREC и MP

Ни AREC, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AREC и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
50.17K
90.65M
(AREC) Общая выручка
(MP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AREC and MP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AREC has higher volatility (30.08%) compared to MP (21.38%). In terms of maximum drawdown, AREC dropped -97.12% vs MP's -81.99%.

MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AREC и MP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор