Сравнение AREC с MP
AREC (American Resources Corporation) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AREC in Coking Coal, MP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, AREC returned -5.23%/yr vs 6.56%/yr for MP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AREC и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AREC показывает доходность -35.89%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью -10.02%.
AREC
- 1 день
- -12.64%
- 1 месяц
- -25.70%
- 6 месяцев
- -55.34%
- С начала года
- -35.89%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AREC и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREC American Resources Corporation | -35.89% | 145.54% | -32.21% | 12.88% | -26.67% | -7.69% | 62.50% |
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between AREC and MP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between AREC and MP shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AREC:
$170.08M
MP:
$8.09B
AREC:
-$0.45
MP:
-$0.57
AREC:
924.29
MP:
18.58
AREC:
$145.03K
MP:
$305.30M
AREC:
$140.16K
MP:
$25.30M
AREC:
-$22.47M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AREC vs. MP — Ранг доходности на риск
AREC
MP
Сравнение AREC c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AREC | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.42 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.65 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AREC и MP
Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AREC | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -81.99% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.65% | -53.92% | -22.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.23% | -57.53% | -22.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -81.99% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.64% | -53.92% | -34.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.77% | -42.63% | -37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.02% | 34.68% | +17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREC и MP
American Resources Corporation (AREC) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что AREC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AREC | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 15.90% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.25% | 51.39% | +18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.48% | 73.83% | +55.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.34% | 69.74% | +37.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 733.51% | 72.44% | +661.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREC и MP
Ни AREC, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AREC и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AREC and MP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AREC has higher volatility (24.03%) compared to MP (15.90%). In terms of maximum drawdown, AREC dropped -97.12% vs MP's -81.99%.
AREC currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AREC и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор