Сравнение AREC с LTRX
AREC (American Resources Corporation) and LTRX (Lantronix, Inc.) are both stocks. AREC operates in Coking Coal (Basic Materials), while LTRX operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, AREC returned -5.23%/yr vs 2.08%/yr for LTRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AREC и LTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AREC показывает доходность -35.89%, что значительно ниже, чем у LTRX с доходностью -7.68%.
AREC
- 1 день
- -12.64%
- 1 месяц
- -25.70%
- 6 месяцев
- -55.34%
- С начала года
- -35.89%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- —
LTRX
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.03%
- 6 месяцев
- -20.67%
- С начала года
- -7.68%
- 1 год
- 72.84%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам AREC и LTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREC American Resources Corporation | -35.89% | 145.54% | -32.21% | 12.88% | -26.67% | -7.69% | 209.52% | -93.70% | 19,900.00% | 0.00% |
LTRX Lantronix, Inc. | -7.68% | 42.23% | -29.69% | 35.65% | -44.83% | 76.35% | 25.07% | 20.75% | 45.54% | -0.49% |
Correlation
The correlation between AREC and LTRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between AREC and LTRX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AREC:
$170.08M
LTRX:
$241.33M
AREC:
-$0.45
LTRX:
-$0.17
AREC:
924.29
LTRX:
1.79
AREC:
$145.03K
LTRX:
$118.58M
AREC:
$140.16K
LTRX:
$50.86M
AREC:
-$22.47M
LTRX:
-$2.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AREC vs. LTRX — Ранг доходности на риск
AREC
LTRX
Сравнение AREC c LTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и Lantronix, Inc. (LTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AREC | LTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.97 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 4.73 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AREC и LTRX
Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке LTRX в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и LTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AREC | LTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -98.71% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.65% | -37.16% | -39.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.23% | -71.72% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -80.34% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.64% | -91.61% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.77% | -89.56% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.02% | 15.46% | +36.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREC и LTRX
American Resources Corporation (AREC) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с Lantronix, Inc. (LTRX) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что AREC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AREC | LTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 19.10% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.25% | 55.66% | +14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.48% | 78.02% | +51.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.34% | 69.42% | +37.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 733.51% | 67.48% | +666.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREC и LTRX
Ни AREC, ни LTRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AREC и LTRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и Lantronix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AREC and LTRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AREC has higher volatility (24.03%) compared to LTRX (19.10%). In terms of maximum drawdown, AREC dropped -97.12% vs LTRX's -98.71%.
LTRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AREC и LTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор