PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARE с FEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) is a stock, while FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) is Technology Equities fund actively managed by REX. Over the past year, ARE returned -19.73% vs 32.79% for FEPI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARE и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARE показывает доходность 10.26%, а FEPI немного выше – 10.45%.

ARE

1 день
3.61%
1 месяц
21.28%
С начала года
10.26%
6 месяцев
17.53%
1 год
-19.73%
3 года*
-18.63%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
-2.36%

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARE и FEPI

2026 (YTD)202520242023
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		10.26%-46.60%-19.44%26.19%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between ARE and FEPI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с OARE с SPGARE с VICIARE с ALXARE с AVBARE с REG
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

ARE vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.99

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.65

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.55

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

8.56

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARE vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.99

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.16

-0.92

Просадки

Сравнение просадок ARE и FEPI

Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AREFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.92%

-23.56%

-54.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-12.91%

-38.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.98%

-1.43%

-69.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-3.50%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.99%

3.84%

+28.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и FEPI

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AREFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

3.31%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.66%

12.54%

+20.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

16.52%

+27.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

19.00%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.15%

19.00%

+10.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и FEPI

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности FEPI в 23.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		7.68%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARE and FEPI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARE has higher volatility (12.92%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs FEPI's -23.56%.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARE и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор