PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDGX с TWEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARDGX (Archer Dividend Growth Fund) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ARDGX returned 8.69%/yr vs 6.81%/yr for TWEIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARDGX charges 1.22%/yr vs 0.94%/yr for TWEIX.

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 6.14%.

ARDGX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.33%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.41%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.50%
1 год
15.66%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDGX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		10.51%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		6.14%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%12.71%

Correlation

The correlation between ARDGX and TWEIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.91

The correlation between ARDGX and TWEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с IIPRARDGX с HTGCARDGX с SPYARDGX с VUSA.LARDGX с ALSMX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с BIGRXTWEIX с VTIVXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Доходность на риск

ARDGX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.83

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.78

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.38

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

7.84

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.83

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.64

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.75

-0.67

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и TWEIX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и TWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDGXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-39.30%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-6.43%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.19%

-10.16%

-66.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.19%

-13.69%

-62.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.17%

-2.51%

-65.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-4.16%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.95%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и TWEIX

Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDGXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.10%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

6.20%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

8.37%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.01%

10.74%

+119.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.59%

13.35%

+82.24%

Сравнение комиссий ARDGX и TWEIX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и TWEIX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TWEIX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.49%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.77%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

ARDGX and TWEIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARDGX has higher volatility (2.46%) compared to TWEIX (2.10%). In terms of maximum drawdown, ARDGX dropped -76.19% vs TWEIX's -39.30%.

ARDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDGX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор