PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с ALSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с ALSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и ALSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и ALSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у ALSMX с доходностью 5.65%.

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Archer Multi Cap Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с AFOCX
Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с AFNIXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с WFIVXALSMX с ARINXALSMX с AFOCXALSMX с FITLX

Сравнение комиссий ARDGX и ALSMX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ALSMX в 0.96%.

ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
ALSMX
Archer Multi Cap Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXALSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.03

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.39

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

10.33

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. ALSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALSMX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и ALSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXALSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.01

0.00

Корреляция

Корреляция между ARDGX и ALSMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и ALSMX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ALSMX в 6.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и ALSMX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, примерно равная максимальной просадке ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и ALSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXALSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-97.87%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.65%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

-97.87%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-96.99%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-26.29%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.70%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и ALSMX

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.94%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXALSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

8.52%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

12.71%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

19.67%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

1,942.09%

+144.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.22%

1,738.48%

-203.26%