Сравнение ARDGX с HTGC
ARDGX (Archer Dividend Growth Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Archer, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ARDGX returned 9.54%/yr vs 8.77%/yr for HTGC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDGX и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDGX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.59%.
ARDGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
HTGC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам ARDGX и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 11.13% | 12.86% | 13.94% | 0.40% | 0.27% | 25.41% | -7.58% | 17.89% | -5.91% | 8.92% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.59% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between ARDGX and HTGC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between ARDGX and HTGC has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDGX vs. HTGC — Ранг доходности на риск
ARDGX
HTGC
Сравнение ARDGX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDGX | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | -0.20 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | -0.45 | +17.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDGX и HTGC
Максимальная просадка ARDGX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDGX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -68.21% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -24.74% | +19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.19% | -27.97% | -48.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.19% | -36.11% | -40.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.99% | -19.25% | -48.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -10.88% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 11.20% | -9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDGX и HTGC
Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.99%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDGX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 5.90% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 20.14% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 23.38% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.16% | 25.77% | +104.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.37% | 27.87% | +67.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDGX и HTGC
Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности HTGC в 11.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 2.48% | 2.09% | 2.74% | 2.87% | 2.38% | 1.93% | 3.04% | 2.85% | 3.07% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.92% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
ARDGX and HTGC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.90%) compared to ARDGX (2.99%). In terms of maximum drawdown, ARDGX dropped -76.19% vs HTGC's -68.21%.
ARDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDGX и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор