Сравнение ARDGX с IIPR
ARDGX (Archer Dividend Growth Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Archer, while IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ARDGX returned 8.85%/yr vs -13.55%/yr for IIPR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDGX и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDGX показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 25.63%.
ARDGX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
IIPR
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 25.63%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDGX и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 10.99% | 12.86% | 13.94% | 0.40% | 0.27% | 25.41% | -7.58% | 17.89% | -5.91% | 8.92% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 25.63% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 77.33% |
Correlation
The correlation between ARDGX and IIPR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between ARDGX and IIPR shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDGX vs. IIPR — Ранг доходности на риск
ARDGX
IIPR
Сравнение ARDGX c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDGX | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.12 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 0.89 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 2.17 | +15.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDGX | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.46 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.33 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.39 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ARDGX и IIPR
Максимальная просадка ARDGX за все время составила -76.19%, примерно равная максимальной просадке IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDGX | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -78.42% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -21.29% | +15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.19% | -62.92% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.19% | -78.42% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.03% | -69.83% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -37.00% | +22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 8.72% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDGX и IIPR
Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.54%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDGX | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 15.24% | -12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 29.68% | -23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 40.97% | -32.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.01% | 41.62% | +88.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.61% | 48.43% | +47.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDGX и IIPR
Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IIPR в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 2.48% | 2.09% | 2.74% | 2.87% | 2.38% | 1.93% | 3.04% | 2.85% | 3.07% | 2.66% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 13.27% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
ARDGX and IIPR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (15.24%) compared to ARDGX (2.54%). In terms of maximum drawdown, ARDGX dropped -76.19% vs IIPR's -78.42%.
ARDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDGX и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор