PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%0.51%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий ARDGX и SWLVX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.01

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.47

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.44

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

6.76

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.50

-0.49

Корреляция

Корреляция между ARDGX и SWLVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и SWLVX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и SWLVX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-38.34%

-59.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.82%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

-19.05%

-78.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-4.82%

-91.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-4.93%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.51%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и SWLVX

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.94%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.47%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

8.30%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.74%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

14.85%

+2,072.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.22%

18.67%

+1,516.55%