Сравнение ARDEX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
ARDEX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARDEX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 2.19% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 3.52% против 8.76% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -17.39%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 3.52%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARDEX и TWEIX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
ARDEX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
ARDEX
TWEIX
Сравнение ARDEX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.92 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.35 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.27 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4.91 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.92 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.69 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ARDEX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и TWEIX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 3.82% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и TWEIX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARDEX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -39.30% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -8.86% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -13.69% | -38.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -32.82% | -19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -4.90% | -46.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.17% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 2.35% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и TWEIX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARDEX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.04% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 6.12% | +17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 11.60% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 10.71% | +31.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 13.35% | +19.07% |