Сравнение ARDEX с MBDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX).
ARDEX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и MBDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARDEX и MBDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 1.39% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | -0.71% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у MBDFX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции ARDEX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 3.44% против 1.33% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- -15.11%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 3.44%
MBDFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARDEX и MBDFX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MBDFX в 0.56%.
Доходность на риск
ARDEX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск
ARDEX
MBDFX
Сравнение ARDEX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | MBDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.85 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.19 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.42 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 4.72 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.85 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ARDEX и MBDFX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и MBDFX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности MBDFX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 3.85% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.43% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и MBDFX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и MBDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARDEX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -20.66% | -31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -3.24% | -17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -20.54% | -31.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -20.66% | -31.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.30% | -5.14% | -46.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -3.96% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 0.98% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и MBDFX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARDEX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.64% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 2.65% | +21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 4.39% | +20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 6.13% | +35.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 5.05% | +27.37% |