Сравнение ARDEX с MBDFX
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund) are both mutual funds - ARDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while MBDFX is a Intermediate Core Bond fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARDEX returned 4.40%/yr vs 1.21%/yr for MBDFX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ARDEX charges 0.97%/yr vs 0.56%/yr for MBDFX.
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и MBDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у MBDFX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции ARDEX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 4.40% против 1.21% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 4.40%
MBDFX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам ARDEX и MBDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 10.23% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | -0.16% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
Correlation
The correlation between ARDEX and MBDFX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | -0.09 |
The correlation between ARDEX and MBDFX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDEX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск
ARDEX
MBDFX
Сравнение ARDEX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDEX | MBDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.26 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 3.42 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и MBDFX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и MBDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDEX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -20.66% | -31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -3.25% | -17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.16% | -6.99% | -45.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -20.54% | -31.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -20.66% | -31.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.06% | -4.62% | -42.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -3.96% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 1.20% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и MBDFX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDEX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.14% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 2.87% | +20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 3.85% | +18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 6.16% | +35.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 5.06% | +27.36% |
Сравнение комиссий ARDEX и MBDFX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MBDFX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и MBDFX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности MBDFX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 4.67% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.48% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
ARDEX and MBDFX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARDEX has higher volatility (2.66%) compared to MBDFX (1.14%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs MBDFX's -20.66%.
MBDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDEX и MBDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор