- ISIN
- US00171A1007
- CUSIP
- 00171A100
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 28 июн. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции ARDEX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARDEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $970.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) показал доход в 10.84% с начала года и -6.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARDEX составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 4.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARDEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ARDEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +73.2%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -43.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.58% | 4.19% | -5.12% | 5.07% | 1.30% | 0.73% | 10.84% | ||||||
| 2025 | 2.12% | 2.24% | -1.76% | -4.36% | 2.70% | 3.27% | -0.81% | 1.31% | 1.12% | -2.59% | 3.65% | -19.55% | -14.13% |
| 2024 | 0.32% | -0.64% | 5.93% | -3.56% | 4.54% | -0.76% | 5.53% | 2.33% | 3.64% | -0.00% | 5.08% | -6.47% | 16.20% |
| 2023 | 4.27% | -3.90% | -0.32% | 0.31% | -6.69% | 5.54% | 2.24% | -2.51% | -4.56% | -2.71% | 6.84% | 4.57% | 2.04% |
| 2022 | 0.18% | -0.61% | 1.95% | -5.05% | 3.02% | -5.96% | 4.94% | -2.90% | -8.32% | 9.30% | 5.61% | -4.29% | -3.64% |
| 2021 | -0.79% | 3.26% | 6.60% | 4.34% | 2.00% | -1.06% | 0.38% | 1.29% | -3.79% | 4.32% | -2.71% | -8.79% | 4.16% |
Метрики бенчмарка
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.22%, beta of 0.82, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2005.
- This fund participated in 83.70% of S&P 500 Index downside but only 71.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.22%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 71.96%
- Участие в снижении
- 83.70%
Комиссия
Комиссия ARDEX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARDEX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARDEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.93 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 13.52 | -14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG River Road Dividend All Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.29 | $4.89 | $0.41 | $1.38 | $0.61 | $0.24 | $1.04 | $0.96 | $0.86 | $1.15 | $1.31 |
Дивидендный доход | 4.65% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $4.65 | $4.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund показал максимальную просадку в 52.16%, зарегистрированную 18 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AMG River Road Dividend All Cap Value Fund составляет 46.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -52.16%дек. 2025 г. | 1y 1d | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -48.99%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -38.60%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 21d | 11mo 23dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.14%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 11mo 6d | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.28%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| ARDEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -56.78% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -9.10% | -11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.16% | -18.90% | -33.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -25.43% | -26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -33.92% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.77% | -0.74% | -46.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -10.72% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 1.97% | +8.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARDEX
Добавьте AMG River Road Dividend All Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARDEX