PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARDEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDEX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ARDEX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDEX или VOO.

Корреляция

Корреляция между ARDEX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARDEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDEX:

-0.83

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

ARDEX:

-0.71

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

ARDEX:

0.73

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARDEX:

-0.66

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

ARDEX:

-1.28

VOO:

2.18

Индекс Язвы

ARDEX:

28.44%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

ARDEX:

45.07%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

ARDEX:

-55.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ARDEX:

-51.86%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, ARDEX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.56% против 12.42% соответственно.

ARDEX

С начала года

-1.40%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-45.68%

1 год

-37.17%

5 лет

-5.96%

10 лет

-5.56%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARDEX и VOO

ARDEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDEX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDEX
Ранг риск-скорректированной доходности ARDEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARDEX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDEX и VOO

Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 82.78%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		82.78%79.78%4.42%14.36%21.74%2.12%8.71%9.10%6.83%9.31%12.17%12.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ARDEX и VOO

Максимальная просадка ARDEX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARDEX и VOO

Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...