Сравнение ARDEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ARDEX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARDEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 2.19% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.52% против 14.14% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -17.39%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 3.52%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARDEX и VOO
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ARDEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ARDEX
VOO
Сравнение ARDEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.01 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.53 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.55 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 7.31 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.01 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.71 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.79 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между ARDEX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и VOO
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 3.82% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и VOO
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARDEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -33.99% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -11.98% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -24.52% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -33.99% | -18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -5.55% | -45.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.72% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 2.55% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и VOO
Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARDEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.34% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 9.47% | +14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 18.11% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 16.82% | +25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 17.99% | +14.43% |