Сравнение ARDEX с VOO
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - ARDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ARDEX returned 4.23%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ARDEX charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARDEX показывает доходность 10.84%, а VOO немного выше – 10.91%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.23% против 15.56% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 4.23%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам ARDEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 10.84% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ARDEX and VOO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between ARDEX and VOO has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ARDEX
VOO
Сравнение ARDEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.16 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 14.73 | -15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.39 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.83 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.87 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.89 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и VOO
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -33.99% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -8.90% | -11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.16% | -18.69% | -33.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -24.52% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -33.99% | -18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.77% | -0.70% | -46.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -3.69% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 1.91% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и VOO
Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 1.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.84% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 8.90% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 11.80% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 16.81% | +25.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.41% | 18.01% | +14.40% |
Сравнение комиссий ARDEX и VOO
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и VOO
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 4.65% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ARDEX and VOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (2.84%) compared to ARDEX (1.94%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDEX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор