Сравнение ARDEX с QYLD
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both funds - ARDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, ARDEX returned 4.07%/yr vs 9.75%/yr for QYLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARDEX charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 4.07% против 9.75% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 4.07%
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам ARDEX и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 12.32% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between ARDEX and QYLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between ARDEX and QYLD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDEX vs. QYLD — Ранг доходности на риск
ARDEX
QYLD
Сравнение ARDEX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDEX | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.25 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 21.84 | -22.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и QYLD
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDEX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -24.75% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -4.97% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.16% | -19.06% | -33.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -24.61% | -27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -24.75% | -27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.05% | -2.33% | -43.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -3.81% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 0.97% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и QYLD
Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 2.79%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDEX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.76% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 9.59% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 10.73% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 14.98% | +26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 15.59% | +16.79% |
Сравнение комиссий ARDEX и QYLD
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и QYLD
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 3.83% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
ARDEX and QYLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (5.76%) compared to ARDEX (2.79%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDEX и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор