Сравнение ARDEX с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
ARDEX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARDEX и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 2.19% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.52% против 8.96% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -17.39%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 3.52%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARDEX и QYLD
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
ARDEX vs. QYLD — Ранг доходности на риск
ARDEX
QYLD
Сравнение ARDEX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.00 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.61 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.57 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 10.32 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.00 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.47 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.58 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ARDEX и QYLD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и QYLD
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 3.82% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и QYLD
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARDEX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -24.75% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -10.84% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -24.61% | -27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -24.75% | -27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -1.84% | -49.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.89% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 1.65% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и QYLD
Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 3.49%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARDEX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.90% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 7.50% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 16.43% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 14.84% | +27.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 15.51% | +16.91% |