Сравнение ARDEX с CHTTX
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - ARDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARDEX returned 4.19%/yr vs 8.21%/yr for CHTTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARDEX charges 0.97%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и CHTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у CHTTX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям CHTTX по среднегодовой доходности: 4.19% против 8.21% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 4.19%
CHTTX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -12.01%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам ARDEX и CHTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 10.43% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | -1.06% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
Correlation
The correlation between ARDEX and CHTTX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.86 |
The correlation between ARDEX and CHTTX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDEX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск
ARDEX
CHTTX
Сравнение ARDEX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | CHTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.24 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.46 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.35 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и CHTTX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и CHTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDEX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -58.30% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -17.80% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.16% | -17.80% | -34.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -20.38% | -31.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -42.58% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.96% | -14.76% | -32.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -7.80% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 9.29% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и CHTTX
Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 1.97%, в то время как у AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDEX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.28% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 16.52% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 18.92% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 18.56% | +23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.41% | 20.49% | +11.92% |
Сравнение комиссий ARDEX и CHTTX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CHTTX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и CHTTX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 4.67% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
ARDEX and CHTTX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTTX has higher volatility (3.28%) compared to ARDEX (1.97%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs CHTTX's -58.30%.
CHTTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDEX и CHTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор