Сравнение ARDEX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
ARDEX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARDEX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 2.19% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | -0.07% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARDEX показывает доходность 2.19%, а SWLVX немного ниже – 2.09%.
ARDEX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -17.39%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 3.52%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARDEX и SWLVX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
ARDEX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
ARDEX
SWLVX
Сравнение ARDEX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.01 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.47 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.44 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 6.76 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.01 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.62 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.50 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ARDEX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и SWLVX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 3.82% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и SWLVX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARDEX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -38.34% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -11.82% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -19.05% | -33.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -4.82% | -46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.93% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 2.51% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и SWLVX
Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 3.49%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARDEX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.47% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 8.30% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 15.74% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 14.85% | +27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 18.67% | +13.75% |