PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARDEX с FLCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDEX с FLCSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) are both mutual funds - ARDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while FLCSX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity Investments. Over the past 10 years, ARDEX returned 4.07%/yr vs 15.35%/yr for FLCSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ARDEX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for FLCSX.

Доходность

Сравнение доходности ARDEX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARDEX показывает доходность 12.32%, а FLCSX немного ниже – 11.86%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 4.07% против 15.35% соответственно.

ARDEX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
9.91%
С начала года
12.32%
1 год
-7.30%
3 года*
5.04%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.07%

FLCSX

1 день
0.77%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
8.80%
С начала года
11.86%
1 год
24.75%
3 года*
24.61%
5 лет*
16.90%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDEX и FLCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		12.32%-14.13%16.20%2.04%-3.64%4.16%-2.18%23.20%-7.61%8.78%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		11.86%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.62%17.86%

Correlation

The correlation between ARDEX and FLCSX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.88

Over the past year, the correlation between ARDEX and FLCSX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund

Fidelity Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с ARDEX:
ARDEX с QYLDARDEX с VOOARDEX с BRWIXARDEX с SKSEXARDEX с GWMIXARDEX с MBDFXARDEX с CHTTX
Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FEQIXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FMCSXFLCSX с VIGAXFLCSX с VWNEX

Доходность на риск

ARDEX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDEX
Ранг доходности на риск ARDEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDEX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARDEXFLCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.97

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.74

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.64

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

11.81

-12.42

ARDEX vs. FLCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDEX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDEX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARDEX и FLCSX

Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и FLCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDEXFLCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-63.67%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-9.55%

-10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.16%

-18.82%

-33.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.16%

-21.69%

-30.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.16%

-37.11%

-15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.05%

0.00%

-46.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-13.77%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

2.13%

+9.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDEX и FLCSX

Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDEXFLCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.44%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

9.88%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

12.78%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.86%

16.88%

+24.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

18.56%

+13.82%

Сравнение комиссий ARDEX и FLCSX

ARDEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDEX и FLCSX

Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности FLCSX в 8.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		3.83%5.85%79.78%4.42%14.36%5.37%2.12%8.71%9.10%6.83%9.31%11.69%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		8.83%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%

Часто задаваемые вопросы

ARDEX and FLCSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCSX has higher volatility (3.44%) compared to ARDEX (2.79%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs FLCSX's -63.67%.

FLCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDEX и FLCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор