Сравнение ARDEX с DODFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).
ARDEX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и DODFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARDEX и DODFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 2.19% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 3.52% против 10.09% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -17.39%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 3.52%
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARDEX и DODFX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.
Доходность на риск
ARDEX vs. DODFX — Ранг доходности на риск
ARDEX
DODFX
Сравнение ARDEX c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | DODFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.82 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 2.34 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.31 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 8.74 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.82 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.64 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ARDEX и DODFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и DODFX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности DODFX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 3.82% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и DODFX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и DODFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARDEX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -63.23% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -11.42% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -24.52% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -44.61% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -8.60% | -42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -11.72% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 3.02% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и DODFX
Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 3.49%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARDEX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 7.14% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 10.03% | +13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 15.17% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 15.81% | +26.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 18.25% | +14.17% |