Сравнение ARDC с CLOI
ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock, while CLOI (VanEck CLO ETF) is CLO fund actively managed by VanEck. Over the past 3 years, ARDC returned 12.41%/yr vs 7.11%/yr for CLOI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDC и CLOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDC показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 2.06%.
ARDC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 8.26%
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDC и CLOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -1.78% | -3.10% | 21.05% | 32.35% | 1.27% |
CLOI VanEck CLO ETF | 2.06% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.59% |
Correlation
The correlation between ARDC and CLOI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDC vs. CLOI — Ранг доходности на риск
ARDC
CLOI
Сравнение ARDC c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDC | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.16 | -1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 8.95 | -9.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 42.16 | -42.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDC | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 4.72 | -4.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 2.77 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок ARDC и CLOI
Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и CLOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDC | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -3.25% | -42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -0.62% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -3.25% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | 0.00% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -0.19% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 0.13% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDC и CLOI
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что ARDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDC | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 0.14% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 0.67% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 1.19% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 2.56% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 2.56% | +14.31% |
Сравнение комиссий ARDC и CLOI
ARDC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDC и CLOI
Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности CLOI в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 10.80% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
CLOI VanEck CLO ETF | 5.35% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARDC and CLOI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARDC has higher volatility (2.83%) compared to CLOI (0.14%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs CLOI's -3.25%.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDC и CLOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор