Сравнение ARCX с SMST
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ARCX returned -92.79% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -73.88%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -71.53% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 256.24% |
Correlation
The correlation between ARCX and SMST is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. SMST — Ранг доходности на риск
ARCX
SMST
Сравнение ARCX c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.04 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.82 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и SMST
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.06%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -99.25% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.06% | -85.39% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -97.32% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.07% | -90.93% | +23.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.54% | 44.56% | +28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и SMST
Текущая волатильность для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) составляет 37.01%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что ARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 55.38% | -18.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | 135.32% | -43.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.07% | 149.40% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.48% | 167.53% | -27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.48% | 167.53% | -27.05% |
Сравнение комиссий ARCX и SMST
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и SMST
Ни ARCX, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and SMST have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to ARCX (37.01%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -94.06% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -92.79% for ARCX. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ARCX has been the lower-risk option at 37.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -92.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ARCX and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARCX is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Tradr and Defiance. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор