Сравнение ARCX с NRGU
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. ARCX is actively managed, while NRGU is passively managed. Over the past year, ARCX returned -92.79% vs 119.26% for NRGU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -73.88%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -71.53% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | 11.88% |
Correlation
The correlation between ARCX and NRGU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. NRGU — Ранг доходности на риск
ARCX
NRGU
Сравнение ARCX c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.73 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.13 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и NRGU
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -57.50% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.06% | -43.89% | -50.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -24.81% | -69.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.07% | -26.06% | -41.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.54% | 19.53% | +54.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и NRGU
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.48%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 23.48% | +13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | 63.97% | +27.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.07% | 76.98% | +61.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.48% | 89.07% | +51.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.48% | 89.07% | +51.41% |
Сравнение комиссий ARCX и NRGU
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и NRGU
Ни ARCX, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and NRGU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (37.01%) compared to NRGU (23.48%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -94.06% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -92.79% for ARCX. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 23.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -92.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ARCX and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and BMO. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор