Сравнение ARCX с BAMU
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, ARCX returned -88.43% vs 2.89% for BAMU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -65.68%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
ARCX
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -40.64%
- С начала года
- -65.68%
- 6 месяцев
- -71.02%
- 1 год
- -88.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -65.68% | -71.53% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 1.87% |
Correlation
The correlation between ARCX and BAMU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. BAMU — Ранг доходности на риск
ARCX
BAMU
Сравнение ARCX c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.42 | -1.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 24.55 | -25.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 97.21 | -98.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и BAMU
Максимальная просадка ARCX за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -0.36% | -91.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.20% | -0.12% | -92.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | 0.00% | -92.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.58% | -0.02% | -65.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.00% | 0.03% | +69.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и BAMU
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 45.74% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.74% | 0.08% | +45.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.68% | 0.39% | +89.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.45% | 0.58% | +137.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.65% | 0.86% | +139.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.65% | 0.86% | +139.79% |
Сравнение комиссий ARCX и BAMU
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и BAMU
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and BAMU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (45.74%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -92.20% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -88.43% for ARCX. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -88.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for ARCX.
ARCX is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tradr and Brookstone. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор