PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCNX с VGPMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both mutual funds - ARCNX is a Commodities fund managed by AQR, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, ARCNX returned 10.93%/yr vs 10.59%/yr for VGPMX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ARCNX charges 1.28%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 14.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCNX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции VGPMX немного отстают с 10.59%.

ARCNX

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.89%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.57%
1 год
25.84%
3 года*
13.77%
5 лет*
14.41%
10 лет*
10.93%

VGPMX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.37%
С начала года
14.50%
6 месяцев
15.06%
1 год
54.65%
3 года*
29.12%
5 лет*
20.35%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCNX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		12.39%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.50%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between ARCNX and VGPMX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г.

0.49

The correlation between ARCNX and VGPMX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с QHFRXARCNX с BCSKXARCNX с PCLPXARCNX с GOLDXARCNX с HGERARCNX с DBMFARCNX с COM
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

ARCNX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCNXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
3.15

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.83

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.36

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

17.29

-8.90

ARCNX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и VGPMX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCNXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-78.85%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-12.80%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-14.63%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-22.71%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-54.59%

+21.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-5.49%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-34.51%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.22%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и VGPMX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCNXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.91%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

15.08%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

17.74%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.50%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

20.89%

-3.47%

Сравнение комиссий ARCNX и VGPMX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и VGPMX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности VGPMX в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		12.07%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.41%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ARCNX and VGPMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.91%) compared to ARCNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, ARCNX dropped -55.17% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCNX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор