PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с RYMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

ARCNX управляется AQR. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 38.51%. За последние 10 лет акции ARCNX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 12.76% против 0.85% соответственно.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с COMARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с QLFIX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PCLPXRYMEX с PQCMXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий ARCNX и RYMEX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Доходность на риск

ARCNX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.86

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.51

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.50

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

9.34

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.03

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.26

+0.55

Корреляция

Корреляция между ARCNX и RYMEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и RYMEX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности RYMEX в 1.72%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и RYMEX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-93.96%

+38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.86%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-30.45%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-69.87%

+37.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-84.22%

+83.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-69.16%

+42.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.45%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и RYMEX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 5.33%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

11.77%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

16.54%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

21.31%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

22.06%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

27.61%

-10.15%