PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCNX с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both funds - ARCNX is a Commodities fund managed by AQR, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Over the past 10 years, ARCNX returned 12.04%/yr vs 17.38%/yr for PPA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ARCNX charges 1.28%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции ARCNX уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 12.04% против 17.38% соответственно.

ARCNX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.26%
С начала года
21.46%
6 месяцев
23.75%
1 год
40.10%
3 года*
17.77%
5 лет*
15.55%
10 лет*
12.04%

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCNX и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		21.46%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between ARCNX and PPA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с BCSKXARCNX с QHFRXARCNX с PCLPXARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с GOLDXARCNX с COM
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

ARCNX vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.40

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.05

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

1.95

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

5.68

+11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.40

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и PPA

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCNXPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-57.37%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-13.71%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-15.24%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-18.37%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-43.92%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-8.40%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-9.18%

-16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

4.69%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и PPA

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 4.91%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCNXPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.73%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

15.95%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

19.03%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

18.49%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

20.64%

-3.21%

Сравнение комиссий ARCNX и PPA

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и PPA

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.17%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

ARCNX and PPA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.73%) compared to ARCNX (4.91%). In terms of maximum drawdown, ARCNX dropped -55.17% vs PPA's -57.37%.

ARCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCNX и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор