PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с CCRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с CCRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX).

ARCNX управляется AQR. CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и CCRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и CCRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у CCRSX с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции ARCNX превзошли акции CCRSX по среднегодовой доходности: 12.76% против 6.76% соответственно.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с COMARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с DBCMX
Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ

Сравнение комиссий ARCNX и CCRSX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CCRSX в 1.05%.

ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Доходность на риск

ARCNX vs. CCRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c CCRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXCCRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.80

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.32

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.33

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

9.03

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. CCRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCRSX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и CCRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXCCRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.80

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.06

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.04

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.00

+0.30

Корреляция

Корреляция между ARCNX и CCRSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и CCRSX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности CCRSX в 11.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и CCRSX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и CCRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXCCRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-93.56%

+38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.12%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-83.30%

+63.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-83.30%

+50.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-42.05%

+41.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-51.17%

+24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.37%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и CCRSX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 5.33%, в то время как у Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXCCRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.01%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

13.40%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

16.61%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

225.84%

-206.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

159.86%

-142.40%