PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

ARCNX управляется AQR. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции ARCNX превзошли акции BRCYX по среднегодовой доходности: 12.76% против 8.74% соответственно.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с COMARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с DBCMX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGTX

Сравнение комиссий ARCNX и BRCYX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BRCYX в 1.06%.

ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

ARCNX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.57

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.10

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

4.84

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

16.14

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.57

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.87

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.18

+0.11

Корреляция

Корреляция между ARCNX и BRCYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и BRCYX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности BRCYX в 10.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и BRCYX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-60.05%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.10%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-20.42%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-38.09%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-27.49%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.73%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и BRCYX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 5.33%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.95%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

14.76%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

17.02%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

15.62%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

14.21%

+3.25%