PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с BRCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

ARCNX управляется AQR. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции ARCNX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 12.76% против 8.47% соответственно.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с COMARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с QLFIX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий ARCNX и BRCAX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Доходность на риск

ARCNX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.54

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.07

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

4.74

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

15.96

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.54

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.16

+0.13

Корреляция

Корреляция между ARCNX и BRCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и BRCAX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности BRCAX в 10.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и BRCAX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-60.98%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.22%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-20.66%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-38.44%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-28.80%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.74%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и BRCAX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 5.33%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.01%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

14.86%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

17.12%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

15.62%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

14.26%

+3.20%