Сравнение ARCIX с QMHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).
ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и QMHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCIX и QMHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.04% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 14.62% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | -1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у QMHIX с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции QMHIX по среднегодовой доходности: 12.98% против 5.02% соответственно.
ARCIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 12.98%
QMHIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCIX и QMHIX
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.
Доходность на риск
ARCIX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск
ARCIX
QMHIX
Сравнение ARCIX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCIX | QMHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.45 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.29 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 8.79 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.33 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARCIX и QMHIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и QMHIX
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности QMHIX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.48% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.79% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и QMHIX
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и QMHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -39.37% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.34% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -19.06% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -34.54% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.62% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -18.05% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.13% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и QMHIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.98% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.98% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 14.16% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 17.26% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 15.50% | +1.96% |