PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCIX имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции PCLIX немного впереди с 13.29%.

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PIMIX

Сравнение комиссий ARCIX и PCLIX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PCLIX в 0.98%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

ARCIX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.83

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.38

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

3.13

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

8.68

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.98

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.17

+0.14

Корреляция

Корреляция между ARCIX и PCLIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и PCLIX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности PCLIX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и PCLIX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-66.60%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.90%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-21.59%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-51.78%

+19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-24.39%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.93%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и PCLIX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.41%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

10.48%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.76%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

18.95%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

19.13%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

40.53%

-23.07%