PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с PCLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.70%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 30.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCIX имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции PCLAX немного отстают с 12.39%.

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%

PCLAX

1 день
0.72%
1 месяц
19.09%
С начала года
30.70%
6 месяцев
31.51%
1 год
32.30%
3 года*
13.39%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий ARCIX и PCLAX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

ARCIX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.81

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.35

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

3.09

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

8.51

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.90

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.31

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.15

+0.16

Корреляция

Корреляция между ARCIX и PCLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и PCLAX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности PCLAX в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.29%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и PCLAX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-68.19%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.92%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-21.75%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-52.00%

+19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-25.92%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.96%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и PCLAX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.41%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

10.44%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.74%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

18.96%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

19.25%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

40.64%

-23.18%