PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции BRCYX по среднегодовой доходности: 13.04% против 8.74% соответственно.

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGTX

Сравнение комиссий ARCIX и BRCYX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

ARCIX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.57

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.10

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

4.84

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

16.14

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.57

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.18

+0.13

Корреляция

Корреляция между ARCIX и BRCYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и BRCYX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности BRCYX в 10.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и BRCYX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-60.05%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.10%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-20.42%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-38.09%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-27.49%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.73%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и BRCYX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.38%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.95%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

14.76%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

17.02%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

15.62%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

14.21%

+3.25%