Сравнение ARCIX с ADANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).
ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и ADANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCIX и ADANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.69% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | 2.02% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции ADANX по среднегодовой доходности: 13.04% против 6.49% соответственно.
ARCIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.04%
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCIX и ADANX
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.
Доходность на риск
ARCIX vs. ADANX — Ранг доходности на риск
ARCIX
ADANX
Сравнение ARCIX c ADANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCIX | ADANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 4.02 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 6.60 | -4.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.97 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 9.66 | -6.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 38.51 | -28.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCIX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 4.02 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.52 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.12 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между ARCIX и ADANX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и ADANX
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности ADANX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.42% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и ADANX
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и ADANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCIX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -14.73% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -0.64% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -7.48% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -14.73% | -17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.15% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -3.06% | -22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.16% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и ADANX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCIX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.41% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 1.06% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 1.53% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 2.68% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 4.29% | +13.17% |