PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCHX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCHX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Balanced Fund (ARCHX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCHX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Balanced Fund (ARCHX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCHX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCHX
Archer Balanced Fund		-0.82%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%21.07%-6.87%13.74%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ARCHX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCHX имеют среднегодовую доходность 7.98%, а акции IOEZX немного впереди с 8.27%.

ARCHX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
16.23%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.65%
10 лет*
7.98%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Balanced Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с ARSKXARCHX с ALSMXARCHX с ARDGXARCHX с AFOCXARCHX с BWBIXARCHX с ARINXARCHX с BERIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий ARCHX и IOEZX

ARCHX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

ARCHX
Archer Balanced Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

ARCHX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCHX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Balanced Fund (ARCHX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCHXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.28

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.84

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.62

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

6.69

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCHX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCHX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCHX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCHXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.35

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.50

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.39

-0.39

Корреляция

Корреляция между ARCHX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCHX и IOEZX

Дивидендная доходность ARCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.87%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ARCHX и IOEZX

Максимальная просадка ARCHX за все время составила -98.08%, что больше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCHX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCHXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-56.15%

-41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-11.71%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.08%

-21.47%

-76.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.08%

-38.12%

-59.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-4.99%

-92.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-8.64%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.84%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCHX и IOEZX

Текущая волатильность для Archer Balanced Fund (ARCHX) составляет 2.69%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ARCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCHXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.25%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

8.69%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

15.56%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,319.56%

13.90%

+2,305.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,640.12%

16.44%

+1,623.68%